Weil Du es falsch angeschlossen hast.
Du hast Rot und Schwarz genommen !
Wenn Zündung aus, dann zieht der Dummy sich höchstwarscheinlich über das schwarze Kabel die Masse... und wenn Du den Zündschlüssel herum drehst, ist auf dem Schwarzen Kabel ebenfalls +12V und somit hast Du so gesehen einen Kurzschluss und die LED's gehen aus.
Gruß Music.